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收到95599短信声称快递被盗，首先要保持警惕，核实信息的真实性。可以通过以下方式确认短信的真实性。
1、直接联系快递公司官方客服，提供短信中的快递单号，查询快递状态，如果快递并未丢失或被盗，那么这条短信可能是诈骗信息。
2、核实短信中的链接或二维码的安全性，不要轻易点击不明来源的链接或扫描二维码，以免感染病毒或泄露个人信息。
3、如果短信内容让人担忧，并且担心自己的包裹安全，可以直接去附近的快递服务点核实情况。
对于任何声称涉及个人财务安全的短信或电话，都要保持警惕，避免泄露个人信息或受到财务损失，如果怀疑短信是诈骗信息，建议及时向当地公安机关报案。